Применение автокодировщиков к данным лимитных заявок

Применение автокодировщиков к данным лимитных заявок

Подавляющее большинство современных финансовых бирж работают по принципу сведения заявок на покупку и продажу в централизованной книге заявок (centralized limit order book). Количество заявок бывает настолько большим, что анализ всего потока становится затруднительным. Автокодировщики могут быть эффективным средством сжатия состояний книги заявок.

1. Обучите автокодировщик сжимать состояние книги заказов в более низкоразмерное представление. Проанализируйте, насколько хорошо автокодировщик может восстановить исходное состояние книги заказов.
2. Используйте закодированные представления в качестве входных данных для алгоритмов кластеризации, чтобы определить различные режимы рынка или состояния ликвидности.

Reference:

• J.-P. Bouchaud et al., Trades, Quotes and Prices. Financial Markets Under the Microscope, 2018, section 3
• K. P. Murphy, Probabilistic Machine Learning: An Introduction, 2022, section 20

Баллы: 1 курс – 100 (50 + 50), 2 курс – 50 (20 + 30) за выполнение пунктов в расширенном виде (предварительная разметка данных для пункта 1, и как минимум два разных алгоритма кластеризации для пункта 2) , контактируйте с руководителем.