Рисковое бюджетирование для задач портфельной оптимизации (2 курс)

Мотивировка¶

Составление инвестиционного портфеля, отвечающего заданным требованиям, является классической задачей финансовой математики. В задании предлагается составить такой портфель акций, что риски, сопряженные с акциями каждой из входящих в портфель компаний, удовлетворяли наперед заданным ограничениям (например, были равными). Для этого придется формализовать понятие “риска”, научиться разлагать его на аддитивные компоненты, решать оптимизационные задачи и вообще оперировать базовыми понятиями портфельного управления.

Задача является хорошим опытом работы с реальными финансовыми данными и может служить основой для углублённого изучения теории, а также развития практических навыков, релевантных в портфельном инвестировании и финансовой математике в целом.

Задание¶

Задание сформулировано в виде тикетов на github’е.

Баллы¶

Задача только для 2 курса, 50 баллов за один семестр, с усложнением по договоренности с руководителем для зачета за второй семестр.

В процессе работы по теме необходимо как минимум три раза созвониться с руководителем.

Необходимые навыки¶

Работа с табличными данными, желательно в R + tidyverse, но можно и в Python + pandas.
Базовые навыки построения графиков.
Базовое знакомство с описательными статистиками (среднее, стандартное отклонение, ковариация).
Нахождение частных производных.
Общее понимание проблематики оптимизационных задач.

Последовательность действий¶

Работаем в приватном репозитории на github.com, куда предварительно копируется базовый набор тикетов из этого репозитория. Над тикетами работаете последовательно. Пишете код там же. Общаемся непосредственно в тикетах: вы просите что-нибудь объяснить, я, в случае чего, комментирую выкладки и прошу скорректировать реализацию. Работа продолжается, пока не закрыты все тикеты.

Зарегистрируйтесь на гитхабе, в любом случае, это вам пригодится в дальнейшем. Вопросы по гитхабу также задавайте руководителю.